US options data API

美股期权 API，期权链与希腊值

期权合约检索、期权链快照（delta/gamma/theta/vega、隐含波动率、未平仓量）、期权K线、逐笔成交与报价，历史回溯 5 年以上。可单独购买，与股票共用同一个 API Key。

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¥99 起 / 月可单独购买人民币付款
option_chain.py
import requests

r = requests.get(
    "https://marilux.dev/v3/snapshot/options/QQQ",
    headers={"Authorization": "Bearer mh_live_••••"},
    params={"contract_type": "put", "limit": 250},
)
for c in r.json()["results"]:
    print(c["details"]["ticker"],
          c["greeks"], c["implied_volatility"])
● OperationalCache · HIT   4ms
Endpoints

期权接口一览

接口路径和返回结构与 Polygon 一致，完整参数见 期权文档。

合约检索

/v3/reference/options/contracts：按标的、到期日、看涨/看跌、行权价区间查合约；加 expired=true 查已到期合约。

期权链快照

/v3/snapshot/options/{标的}：一次拿到整条期权链的最新报价、成交、当日K线、Greeks、隐含波动率与未平仓量。

期权K线

/v2/aggs/ticker/{期权代码}/range/...：分钟/小时/日K，用法与股票K线相同，另有上一交易日与单日开高低收。

逐笔成交

/v3/trades/{期权代码}：按日期或时间区间拉取逐笔成交，next_url 翻页。

逐笔报价

/v3/quotes/{期权代码}：买一卖一报价历史，适合研究价差和流动性。

单合约详情

/v3/reference/options/contracts/{期权代码}：标的、到期日、行权价、行权方式、合约乘数。

FAQ

期权数据常见问题

更多问题见 期权文档，或发邮件到 [email protected]。

期权代码是什么格式？

O: + 标的代码 + 到期日（YYMMDD）+ C/P + 行权价×1000（补足 8 位）。例如 O:QQQ261016C00600000 表示 QQQ 在 2026-10-16 到期、行权价 600 的看涨期权。

希腊值和隐含波动率从哪个接口取？

期权链快照接口 /v3/snapshot/options/{标的} 的每个合约都带 greeks（delta、gamma、theta、vega）、implied_volatility 和 open_interest，可按到期日、行权价、看涨/看跌筛选。

期权历史数据能回溯多久？

5 年以上。查已到期的历史合约时，合约列表接口需要加 expired=true。

买期权套餐需要先买股票套餐吗？

不需要。期权套餐可以单独购买；如果同时有股票套餐，两者共用同一个 API Key，每日调用额度和月流量两边相加。

能用 Python 拉期权链吗？

可以，用 requests 直接调 REST 接口，或者用 polygon-api-client 把 base 改成我们的服务地址即可，文档里有完整示例。